پایش سلامت بانکی با کنترل مقداری ترازنامه‌ای بانک‌ها

نظارت بر بانک‌ها در ابعاد خرد، صرف نظر از میزان کارایی آن، ضرورتاً سلامت و ثبات نظام بانکی کشور را در سطح کلان تامین نمی‌کند و توجه به سیاست‌های احتیاطی کلان ضرورت دارد.

کد خبر: ۱۰۹۱۳۰۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ پایش سلامت بانکی در سطح خرد و کلان به صورت همزمان ضروری است. این امر از آنجا ضرورت می‌یابد که امکان دارد تک تک بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های مرسوم سالم ارزیابی شوند ولی این امر لزوماً به معنای سلامت نظام بانکی و در سطح بالاتر تامین‌کننده ثبات مالی نیست. یا بالعکس یک بانک از نظر شاخص‌های سلامت دچار مخاطرات جدی باشد اما کل شبکه بانکی در شرایط باثباتی قرار داشته باشد. بحران مالی نیز در پی غفلت نهادهای ناظر از نظارت کلان و نادیده انگاشتن اثرات دومینویی و آثار خارجی ناشی از سرایت به وجود آمد.

سه ابزار احتیاطی برای بانک‌ها

به طور کلی ابزارهای احتیاطی کلان در سه دسته‌بندی قابل بررسی هستند: نخست، ابزارهای مربوط به سرمایه بانک‌ها (الزام بانک‌ها به داشتن سرمایه کافی به‌منظور مقابله با انواع ریسک‌ها نظیر سپر سرمایه بالاخص برای بانک‌ها دارای اهمیت سیستمی)؛ دوم: ابزارهای مربوط به نقدینگی (نظیر نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و محدودیت بر خالص موقعیت‌های باز که هدفش کاهش ریسک نقدینگی و بازار روبروی بانک‌هاست) و سوم، ابزارهای مرتبط با رشد دارایی‌ها و اعتبارات که تعیین سقف برای اعتبارات و نیز تعیین نسبت‌های LTV و DTI از جمله این ابزارهاست.

با این توضیحات واضح است که نظارت بر بانک‌ها در ابعاد خرد، صرف نظر از میزان کارایی آن، ضرورتاً سلامت و ثبات نظام بانکی کشور را در سطح کلان تامین نمی‌کند و توجه به سیاست‌های احتیاطی کلان ضرورت دارد.

در کنار کنترل رشد پایه‌پولی و با توجه به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی (که بخش عمده آن به دلیل ماهیت و کارکرد اصلی آنهاست)، پایش و ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در افق میان‌مدت ابزار مکملی برای نرخ سود در جهت کنترل نرخ تورم باشد. زیرا با کنترل رشد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و طبیعتا ایجاد محدودیت بر رشد نقدینگی تا حدود زیادی فشارهای تورمی در بازارها کاهش می‌یابد.

سیاست کنترل کمیت‌های پولی و بالاخص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید به صورت همزمان با ابزار نرخ سود سیاستی مورد استفاده قرار گیرد تا هدف تورمی محقق شود. با توجه به بازده بازارهای دارایی رقیب سپرده بانکی و نیز انباشت ناترازی در ترازنامه برخی از بانک‌ها، سیاست افزایش متناسب سود در راستای بستن شکاف تورم چالش‌های جدی به همراه داشته و میزان تاثیرگذاری اجرای این سیاست به تنهایی اندک است.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند. زیرا در حال حاضر یکی از معضلات پیش‌روی نظام بانکی کشور انباشت دارایی‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌هاست که تاثیر مخربی بر سلامت بانکی و نیز ناتوانی بانک‌ها در ایفای نقش واسطه‌گری وجوه مالی داشته است. پایش میزان رشد اقلام ترازنامه بانک‌ها و اعمال محدودیت بر رشد برخی از اقلام نظیر مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته می‌تواند گام موثری در مسیر سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها تلقی شود و شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد است.

در همین راستا و برای کنترل و مدیریت خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، در آبان ماه سال ۱۳۹۹، مقرر شد که به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی‌های بانک‌ها باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. در ادامه بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی» را در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن اشاره شده است که به موجب ماده ۲ این دستورالعمل حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵ درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین شده است.